tipo de estrategia
Estrategias de volatilidad: tamaño y régimen
La volatilidad no es una dirección. Una estrategia de volatilidad puede operar expansión, compresión o simplemente adaptar el tamaño de posición al régimen.
Medir el régimen
ATR, desviación estándar y bandas de Bollinger resumen la volatilidad reciente. Un stop fijo en % se comporta distinto en un régimen de calma que en uno de pánico.
Dimensionar
Si el stop se coloca a 2 ATR, el tamaño debe ajustarse para que el riesgo en dinero sea constante. Oryon permite stops por ATR y la cartera limita el riesgo agregado.
Cuidado con el sobreajuste
Elegir el multiplicador de ATR que mejor queda en la muestra es fácil. Prueba una rejilla y observa si la ventaja sobrevive en walk-forward.
probiere es mit Daten
Bleib nicht bei der Theorie.
Führe einen echten Backtest ohne Registrierung aus, prüfe die Methodik und klone eine öffentliche Strategie, um sie in deinem Labor zu testen.