glosario
Las palabras importan
Definiciones cortas para hablar de riesgo, ejecución y backtesting sin humo. Si un término no está claro, el número que lo acompaña tampoco lo estará.
B
- Backtest
- Simulación de una estrategia sobre datos históricos con reglas y costes definidos.
- Benchmark
- Referencia contra la que comparar. En Oryon, buy & hold con los mismos costes.
C
- Cartera
- Conjunto de estrategias que comparten capital, límites y correlación.
- Comisión
- Coste explícito que cobra el bróker por operar, normalmente por lote o por notional.
- Correlación
- Grado en que dos series se mueven juntas. Alta correlación reduce la diversificación real.
D
- Drawdown
- Caída desde el máximo de equity hasta el mínimo posterior. Mide el dolor, no solo el retorno.
- DSR
- Deflated Sharpe Ratio: PSR descontando el mejor Sharpe esperable por azar tras varias pruebas.
E
- Exposición bruta
- Suma del notional de las posiciones abiertas dividida por el equity. Puede superar el 100% con apalancamiento.
F
- Fill rate
- Porcentaje de órdenes enviadas que se ejecutan. Incluye los rechazos en el denominador.
L
- Latencia
- Tiempo entre enviar una orden y recibir la respuesta del bróker.
- Límite diario
- Pérdida máxima permitida en un día. Al alcanzarla, el sistema cierra y deja de abrir hasta el día siguiente.
M
- Magic number
- Identificador que MetaTrader asigna a las órdenes. Oryon lo usa para cerrar solo sus posiciones.
P
- Profit factor
- Ganancias brutas divididas por pérdidas brutas. Por debajo de 1, la estrategia pierde dinero antes de costes.
- PSR
- Probabilistic Sharpe Ratio: probabilidad de que el Sharpe real sea positivo, ajustando por muestra y colas.
R
- Riesgo por operación
- Parte del equity que se arriesga en una entrada, normalmente definida por el stop y el tamaño.
S
- Slippage
- Diferencia entre el precio esperado y el precio real de ejecución. Positivo cuando el fill es peor.
- Sobreajuste
- Cuando una estrategia se adapta al ruido de la muestra y pierde ventaja fuera de ella.
- Spread
- Diferencia entre el precio de compra (ask) y el de venta (bid). Es un coste implícito.
- Stop loss
- Precio o condición que cierra una posición para limitar la pérdida.
T
- Take profit
- Precio o condición que cierra una posición para asegurar una ganancia.
W
- Walk-forward
- Validación que entrena en una ventana y prueba en la siguiente para detectar sobreajuste.
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