temporalité
Backtest en 4 horas: swing y menos operaciones
4h reduce el número de operaciones y aumenta el peso de cada una. El backtest es más limpio de costes, pero la muestra estadística se reduce.
lecture indépendante
Menos ruido, menos muestra
Un sistema de 4h puede tener 20-40 operaciones al año. Con esa muestra, el Sharpe y el win rate son frágiles. Usa walk-forward y no saques conclusiones de un puñado de trades.
Riesgo de gaps
En forex, los gaps de fin de semana y las noticias pueden saltarse el stop. El motor prioriza el stop en huecos de apertura, pero el fill real puede ser peor.
essaie avec des données
Ne reste pas dans la théorie.
Exécute un backtest réel sans inscription, révise la méthodologie et clone une stratégie publique pour la tester dans ton laboratoire.