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Backtest de forex: sesiones, spreads y costes reales
El forex no es un mercado continuo ni un precio único. El spread cambia por sesión, los pares comparten divisas y las noticias mueven liquidez. Un backtest de forex útil tiene que modelar eso, no solo el precio.
Sesiones y liquidez
Asia, Londres, Nueva York y el solapamiento de Londres/Nueva York tienen perfiles distintos. Un sistema de ruptura que funciona en la apertura de Londres puede ser ruido en Asia. En Oryon puedes agrupar la calidad de ejecución real por sesión y comparar el spread medio de cada franja.
- Asia: menos liquidez y rangos más estrechos.
- Londres: mayor volumen y expansión de volatilidad.
- Solapamiento: spread más ajustado, pero más ruido de noticias.
- Nueva York: reversiones y cierres de sesión.
Pares correlacionados
EURUSD y GBPUSD comparten el dólar; AUDUSD y NZDUSD comparten el apetito por riesgo. Si despliegas varios pares sin mirar la correlación, estás duplicando la misma apuesta. La cartera de Oryon calcula la matriz de correlación y reduce el tamaño cuando dos entradas se parecen.
Costes que no se ven
Además del spread, hay comisión por lote, swap nocturno y deslizamiento. Un backtest de forex con costes cero es una fantasía. Oryon aplica costes por lado y la página de calidad de ejecución mide el fill real frente al tick de referencia.
Preguntas frecuentes
¿Qué temporalidad es mejor para forex?
Depende de la estrategia y del coste. En 1m y 5m el spread pesa más; en 4h y 1d hay menos operaciones y más muestra por movimiento. Prueba la misma idea en varias temporalidades y mira la robustez, no solo el retorno.
¿Puedo usar datos de un bróker distinto?
Sí, pero los spreads y horarios pueden cambiar. Úsalo como aproximación y valida la ejecución en tu cuenta demo antes de operar en real.
pruébalo con datos
No te quedes en la teoría.
Ejecuta un backtest real sin registro, revisa la metodología y clona una estrategia pública para probarla en tu laboratorio.