glossário

As palavras importam

Definições curtas para falar de risco, execução e backtesting sem fumo. Se um termo não estiver claro, o número que o acompanha também não estará.

B

Backtest: Simulación de una estrategia sobre datos históricos con reglas y costes definidos.
Benchmark: Referencia contra la que comparar. En Oryon, buy & hold con los mismos costes.

Carteira: Conjunto de estrategias que comparten capital, límites y correlación.
Comissão: Coste explícito que cobra el bróker por operar, normalmente por lote o por notional.
Correlação: Grado en que dos series se mueven juntas. Alta correlación reduce la diversificación real.

Drawdown: Caída desde el máximo de equity hasta el mínimo posterior. Mide el dolor, no solo el retorno.
DSR: Deflated Sharpe Ratio: PSR descontando el mejor Sharpe esperable por azar tras varias pruebas.

Exposición bruta: Suma del notional de las posiciones abiertas dividida por el equity. Puede superar el 100% con apalancamiento.

Taxa de fill: Porcentaje de órdenes enviadas que se ejecutan. Incluye los rechazos en el denominador.

Latência: Tiempo entre enviar una orden y recibir la respuesta del bróker.
Limite diário: Pérdida máxima permitida en un día. Al alcanzarla, el sistema cierra y deja de abrir hasta el día siguiente.

Magic number: Identificador que MetaTrader asigna a las órdenes. Oryon lo usa para cerrar solo sus posiciones.

Fator de lucro: Ganancias brutas divididas por pérdidas brutas. Por debajo de 1, la estrategia pierde dinero antes de costes.
PSR: Probabilistic Sharpe Ratio: probabilidad de que el Sharpe real sea positivo, ajustando por muestra y colas.

Risco por operação: Parte del equity que se arriesga en una entrada, normalmente definida por el stop y el tamaño.

Sharpe: Retorno ajustado por volatilidad. Un Sharpe alto con poca muestra puede ser ruido.
Slippage: Diferencia entre el precio esperado y el precio real de ejecución. Positivo cuando el fill es peor.
Sobreajuste: Cuando una estrategia se adapta al ruido de la muestra y pierde ventaja fuera de ella.
Spread: Diferencia entre el precio de compra (ask) y el de venta (bid). Es un coste implícito.
Pare a perda: Precio o condición que cierra una posición para limitar la pérdida.

Obtenha lucro: Precio o condición que cierra una posición para asegurar una ganancia.

Avançar: Validación que entrena en una ventana y prueba en la siguiente para detectar sobreajuste.

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