glossaire
Les mots comptent
Des définitions courtes pour parler de risque, d'exécution et de backtesting sans enfumage. Si un terme n'est pas clair, le chiffre qui l'accompagne ne le sera pas non plus.
B
- Backtest
- Simulación de una estrategia sobre datos históricos con reglas y costes definidos.
- Benchmark
- Referencia contra la que comparar. En Oryon, buy & hold con los mismos costes.
C
- Portefeuille
- Conjunto de estrategias que comparten capital, límites y correlación.
- Commission
- Coste explícito que cobra el bróker por operar, normalmente por lote o por notional.
- Corrélation
- Grado en que dos series se mueven juntas. Alta correlación reduce la diversificación real.
D
- Drawdown
- Caída desde el máximo de equity hasta el mínimo posterior. Mide el dolor, no solo el retorno.
- DSR
- Deflated Sharpe Ratio: PSR descontando el mejor Sharpe esperable por azar tras varias pruebas.
E
- Exposición bruta
- Suma del notional de las posiciones abiertas dividida por el equity. Puede superar el 100% con apalancamiento.
F
- Taux de fill
- Porcentaje de órdenes enviadas que se ejecutan. Incluye los rechazos en el denominador.
L
- Latence
- Tiempo entre enviar una orden y recibir la respuesta del bróker.
- Limite quotidienne
- Pérdida máxima permitida en un día. Al alcanzarla, el sistema cierra y deja de abrir hasta el día siguiente.
M
- Magic number
- Identificador que MetaTrader asigna a las órdenes. Oryon lo usa para cerrar solo sus posiciones.
P
- Facteur de profit
- Ganancias brutas divididas por pérdidas brutas. Por debajo de 1, la estrategia pierde dinero antes de costes.
- PSR
- Probabilistic Sharpe Ratio: probabilidad de que el Sharpe real sea positivo, ajustando por muestra y colas.
R
- Risque par opération
- Parte del equity que se arriesga en una entrada, normalmente definida por el stop y el tamaño.
S
- Slippage
- Diferencia entre el precio esperado y el precio real de ejecución. Positivo cuando el fill es peor.
- Sobreajuste
- Cuando una estrategia se adapta al ruido de la muestra y pierde ventaja fuera de ella.
- Spread
- Diferencia entre el precio de compra (ask) y el de venta (bid). Es un coste implícito.
- Arrêter la perte
- Precio o condición que cierra una posición para limitar la pérdida.
T
- Profiter
- Precio o condición que cierra una posición para asegurar una ganancia.
W
- Avancer
- Validación que entrena en una ventana y prueba en la siguiente para detectar sobreajuste.
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