confiança
Como funciona, o que mede e o que não promete.
O Oryon é uma ferramenta de construção, validação e execução. Não é um consultor financeiro nem uma máquina de rentabilidade. Esta página explica o motor, os custos, os limites e as decisões que tomamos para não te enganar com um backtest bonito.
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Um motor determinista, não uma caixa negra
Uma estratégia é um JSON validado: indicadores, condições, direção, risco e custos. O mesmo JSON, as mesmas velas e os mesmos custos produzem o mesmo resultado. Não há números mágicos nem pontuações escondidas.
- A entrada é avaliada no fecho da vela e executada nesse fecho.
- O stop e o objetivo são verificados na vela seguinte; se houver gap de abertura, o stop tem prioridade.
- O motor aplica spread, comissão e slippage na entrada e na saída.
- Walk-forward e análise de sensibilidade separam a amostra para detetar sobreajuste.
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Metodologia de backtest
O backtest mede o passado com pressupostos explícitos. Serve para descartar ideias más e comparar versões, não para prever o futuro.
- Curva de equity com custos e benchmark de comprar e manter na mesma amostra.
- Métricas separadas: retorno, drawdown, Sharpe, profit factor, win rate e expectativa.
- PSR e DSR como vacina contra ler um Sharpe isolado como uma verdade.
- Na carteira, o sizing por correlação usa apenas dados disponíveis até cada entrada para não olhar para o futuro.
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Custos: o inimigo silencioso
Um backtest sem custos é propaganda. O Oryon inclui spread, comissão e slippage por lado, e a página de execução mede o que aconteceu realmente no corretor.
- Os custos do backtest são estimativas; o corretor pode cobrar mais ou executar pior.
- A qualidade de execução compara o tick de referência com o fill real e agrupa por sessão.
- Se a curva real se separar da simulada, aparece um aviso para rever slippage, spread e latência.
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Limites que existem a sério
O risco não se gere com uma frase na landing. Estes limites estão implementados e aplicam-se no motor e na execução.
- Limite de perda diária por implantação ou piloto: fecha e deixa de abrir até ao dia seguinte.
- Máximo de posições simultâneas e exposição bruta na carteira.
- Risco agregado em stops e penalização por correlação.
- Paragem global não destrutiva: para os bots e fecha apenas posições com o magic do Oryon.
- Quotas de plano para estratégias, implantações, backtests, carteiras e chamadas de IA.
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Avisos que não escondemos
Se algo pode correr mal, preferimos dizê-lo antes de o descobrires com dinheiro real.
- O desempenho passado não garante resultados futuros. Um backtest positivo pode ser sorte ou sobreajuste.
- Os dados de mercado podem faltar, chegar atrasados ou ser sintéticos se o fornecedor falhar; a interface avisa.
- O corretor pode rejeitar ordens, alargar spreads ou executar com deslizamento em momentos de stress.
- Operar em real requer permissão explícita. Começa sempre em demo.
- O Oryon não custodia o teu dinheiro nem se liga à tua conta sem a tua configuração local.
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Transparência operacional
O estado do serviço, o changelog e a política de segurança estão publicados. Se algo se avariar, vê-lo-ás aqui.
O Oryon é uma ferramenta de análise e execução. Não é aconselhamento financeiro, não garante rentabilidade e não substitui o teu juízo.