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Correlación en cartera: cuando dos estrategias son una
Tener cinco estrategias no significa tener cinco fuentes de retorno. Si todas compran el mismo dólar, tienes una apuesta con cinco nombres.
Correlación positiva
Dos símbolos que se mueven juntos amplifican el riesgo cuando ambos están abiertos. La cartera de Oryon reduce el tamaño de la segunda entrada si la correlación es alta.
Ventana móvil
La correlación cambia. Usar toda la muestra para dimensionar introduce look-ahead. El motor usa datos disponibles hasta cada entrada.
Diversificación real
Busca estrategias con lógicas distintas, no solo símbolos distintos. Tendencia y reversión pueden complementarse; dos rupturas del mismo índice no.
probiere es mit Daten
Bleib nicht bei der Theorie.
Führe einen echten Backtest ohne Registrierung aus, prüfe die Methodik und klone eine öffentliche Strategie, um sie in deinem Labor zu testen.