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Correlación en cartera: cuando dos estrategias son una
Tener cinco estrategias no significa tener cinco fuentes de retorno. Si todas compran el mismo dólar, tienes una apuesta con cinco nombres.
2026-11-065 minlectura independiente
Correlación positiva
Dos símbolos que se mueven juntos amplifican el riesgo cuando ambos están abiertos. La cartera de Oryon reduce el tamaño de la segunda entrada si la correlación es alta.
Ventana móvil
La correlación cambia. Usar toda la muestra para dimensionar introduce look-ahead. El motor usa datos disponibles hasta cada entrada.
Diversificación real
Busca estrategias con lógicas distintas, no solo símbolos distintos. Tendencia y reversión pueden complementarse; dos rupturas del mismo índice no.
pruébalo con datos
No te quedes en la teoría.
Ejecuta un backtest real sin registro, revisa la metodología y clona una estrategia pública para probarla en tu laboratorio.