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Cómo evitar el sobreajuste en un backtest
El sobreajuste no siempre se ve en la curva. Se ve cuando cambias un parámetro mínimo y el resultado se desmorona.
1. Prueba menos hipótesis
Cada prueba adicional aumenta la probabilidad de encontrar una casualidad. Escribe la hipótesis antes de mirar los datos y limita las variantes.
2. Usa walk-forward
Entrena en una ventana, prueba en la siguiente y repite. Si la ventaja desaparece fuera de muestra, no tienes una estrategia; tienes una curva.
3. Mira el DSR, no solo el Sharpe
El Deflated Sharpe Ratio descuenta el mejor resultado esperable por azar tras muchas pruebas. Un Sharpe de 1.5 tras 100 intentos vale menos que un 0.8 tras 3.
4. Cambia el régimen
Prueba la estrategia en tendencia, rango, alta y baja volatilidad. Si solo funciona en un régimen, depende de que ese régimen vuelva.
pruébalo con datos
No te quedes en la teoría.
Ejecuta un backtest real sin registro, revisa la metodología y clona una estrategia pública para probarla en tu laboratorio.